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DCE |
CBOT |
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3月1日 |
买入：4140元/吨 |
卖出990美分/蒲式耳 |
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3月8日 |
卖出：4320元/吨 |
买入1015美分/蒲式耳 |
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单选题
假定芝加哥期货交易所（CBOT）和大连商品交易所（DCE）相同月份的大豆期货价格及套利者操作如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（ ）元/吨，（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按1美分/蒲式耳=0．4美元/吨，USD//CNY=6．2计算，计算过程取整数）
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据表格数据，大连商品交易所（DCE）的盈亏计算为：卖出价4320元/吨减去买入价4140元/吨，得到DCE的盈亏为180元/吨。芝加哥期货交易所（CBOT）的盈亏计算为：卖出价990美分/蒲式耳减去买入价1015美分/蒲式耳，得到CBOT的盈亏为-25美分/蒲式耳。将CBOT的盈亏转换为以元/吨为单位，即-25美分/蒲式耳 × 0.4美元/吨 × 汇率6.2，大约为-62元/吨。最后，该套利者的总盈亏为DCE的盈亏加上CBOT的盈亏，即180元/吨 - 62元/吨 = 118元/吨。因此，该套利者盈利118元/吨。
创作类型：
原创
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