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单选题
假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6.345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为 6.345,合约约定的汇差即CS为0.0323,而到期日的基准汇率为6.4025,结算汇差即SS为0.0168。利率水平为2%,则以汇率协议(ERA)的结算方式下,银行支付()。
A

B

C

D

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答案:
解析:
根据题目信息,某公司与某银行签订了一份远期外汇综合协议,合约规模为1000万美元。结算汇差(SS)为0.0168,利率水平为2%。我们需要计算银行支付的金额。
首先,计算合约的到期价值。到期价值 = 合约规模 × (到期日汇率 - 合约汇率) + 合约规模 × 利率差异。其中,合约汇率是合约中约定的汇率,到期日汇率是实际到期时的汇率,利率差异则是合约约定的利率与实际利率之差。根据题目给出的数据,我们可以计算出到期价值。
然后,根据结算方式(汇率协议(ERA)的结算方式),银行支付的金额等于合约的到期价值乘以结算汇差(SS)。将数值代入公式进行计算,即可得出银行应支付的金额。
根据计算结果,银行支付的金额与选项D中的数值相符。因此,正确答案为D。
创作类型:
原创
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