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单选题
某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为( )。(结果四舍五入取整)
A
B
C
D
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答案:
解析:
交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入了6个月期的美元远期,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。当交割时,即期汇率为6.2101,说明美元的价值上涨了。因此,该交易商的NDF头寸产生了利润。根据计算,(即期汇率-远期汇率)×合约金额/即期汇率得出银行应付给交易商的现金流。具体计算为(6.2101-6.2011)×1000000/6.2101≈1449美元。因此,交割时的现金流为1449美元。
创作类型:
原创
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