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单选题

5月7日,某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,当价格分别变为(  )时,全部平仓盈利最大(不计交易费用)。

A
7月3470元/吨,9月3560元/吨
B
7月3480元/吨,9月3360元/吨
C
7月3400元/吨,9月3570元/吨
D
7月3480元/吨,9月3600元/吨
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答案:

C

解析:

根据题目描述,交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,这是一种买入套利的策略,盈利的目标是让两个合约之间的价差扩大。

建仓时的价差为:9月燃料油期货合约价格3500元/吨 - 7月燃料油期货合约价格3400元/吨 = 100元/吨。

接下来计算各选项平仓时的价差:

A项:3560 - 3470 = 90元/吨
B项:价差为负数,表示缩小,不符合题意
C项:3570 - 3400 = 170元/吨,相比建仓时的价差有所扩大,符合买入套利的盈利目标
D项:3600 - 3480 = 120元/吨

因此,C项的价差扩大得最多,盈利最大。

创作类型:
原创

本文链接:5月7日,某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和350

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