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次年1月份合约 |
次年5月份合约 |
次年9月份合约 |
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12月10日 |
4360元/吨 |
4420元/吨 |
4450元/吨 |
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① |
买入30手 |
卖出60手 |
买入30手 |
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② |
卖出30手 |
买入60手 |
卖出30手 |
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③ |
买入20手 |
卖出60手 |
买入40手 |
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④ |
卖出20手 |
买入60手 |
卖出40手 |
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多选题
假设大豆期货合约间理论价差等于其持仓成本，且每月持仓成本为10元/吨。12月10日，次年大豆期货1、5、9月份的期货价格如下表所示，利用这3个合约进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。
A
B
C
D
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答案：
解析：
蝶式套利的具体操作方法是买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入较远月份合约，其中居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。根据题目中给出的信息，预计1月份和5月份的价差会缩小，而5月份与9月份的价差会扩大，因此合理的操作策略是同时买入1月份合约、卖出5月份合约、买入9月份大豆期货合约。因此，选项B和D的操作策略符合这一要求。
创作类型：
原创
本文链接：假设大豆期货合约间理论价差等于其持仓成本，且每月持仓成本为10元/吨。12月10日，次年大豆期货1、
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