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单选题
在我国,某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的同时买入10手9月份白糖期货合约,价格分别为6350元/吨和6400元/吨。5月5日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为6380元/吨和6480元/吨。该套利交易的价差( )元/吨。(价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)
A
B
C
D
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答案:
解析:
首先计算建仓时的价差,即卖出合约的价格与买入合约的价格之差,计算得到建仓时的价差为50元/吨(6400元/吨减去6350元/吨)。然后计算平仓时的价差,也是卖出合约的价格与买入合约的价格之差,计算得到平仓时的价差为100元/吨(6480元/吨减去6380元/吨)。因此,该套利交易的价差扩大了,扩大的金额为平仓价差与建仓价差的差值,即100元/吨减去50元/吨等于50元/吨。
创作类型:
原创
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