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多选题
假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000,交易者卖出100手6月合约并同时买入9月合约进行套利。2个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050,该交易者同时将上述合约平仓。关于该交易策略描述正确的是( )。(合约规模为125000欧元。不计交易成本)
A
B
C
D
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答案:
解析:
首先,关于交易策略的类型,题目中的操作是卖出较近月份的合约(6月)并同时买入较远月份的合约(9月),这符合熊市套利的定义。因此,选项A“交易策略为熊市套利”是正确的,而选项D“交易策略为牛市套利”是错误的。
接下来,计算交易者的盈亏情况。6月合约的盈亏为:(1.1050-1.1085)× 125000 × 100 = -43750美元,意味着亏损。9月合约的盈亏为:(1.1050-1.1000)× 125000 × 100 = 62500美元,意味着盈利。综合两者,交易者的总盈亏为:62500 +(-43750)= 18750美元,因此选项B“交易者亏损18750美元”是错误的,而选项C“交易者盈利18750美元”是正确的。
创作类型:
原创
本文链接:假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000,交易者卖出100手6月合约并
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