某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，三个月后交割的恒指期货为15200点。交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约。三个月后，市场价格回归理性。该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（  ）港元。（恒指期货合约的乘数为50港元，不考虑交易费用）

首先计算一揽子股票组合对应的恒生指数点数，为75万港元除以恒指期货合约的乘数50，得到15000点。然后计算持有股票组合的利息，为15000点乘以市场利率6%并除以交割月份数（三个月），得到225点。再考虑现金红利，将其转换为点数后计算剩余两个月的利息。将上述两者相加得到净持有成本为124点。因此，三个月后的恒指期货合约的合理价格应为恒指期货指数点数加上净持有成本，即15124点。然而，三个月后的实际恒指期货价格为15200点，高于合理价格，说明存在期价高估的情况。因此，交易者在买进股票组合的同时卖出恒指期货合约，三个月后进行对冲和平仓操作，盈利为实际期价与理论期价之差乘以恒指期货合约的乘数，即（15200-15124）*50=3800港元。所以该笔交易盈利为3800港元。