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单选题

甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35%,则该互换交易首次付息日(  )。(1bp=0.01%)

A
甲方向乙方支付约52万美元,乙方向甲方支付约311万元人民币
B
乙方向甲方支付约52万美元,甲方向乙方支付约336万元人民币
C
乙方向甲方支付约52万元人民币,甲方向乙方支付约311万美元
D
甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元
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答案:

D

解析:

根据题目描述,甲方需要支付人民币利息,而乙方需要支付美元利息。前三个月的人民币利息计算如下:2500(本金)乘以6.4766(汇率)乘以8.29%(甲方固定利率)再乘以3/12(三个月的时间),结果约为336万元人民币。同样地,前三个月的美元利息计算为:2500(本金)乘以(7.35%(3个月Libor利率)+0.3%(额外的30bps))再乘以3/12,结果约为48万美元。因此,甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元,选项D正确。

创作类型:
原创

本文链接:甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.47

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