沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（  ）。

股指期货理论价格的计算公式为F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]，其中，T－t是时间长度，S（t）为现货指数，r为年利息率，d为年指数股息率。根据题目中的数据，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为3000×[1＋（5%－1%）×3/12]＝3030点。由于交易成本总计为35点，因此，当沪深300股指期货价格高于3065点时存在正向套利机会，低于2995点时存在反向套利机会。所以，正确答案是D，即在2995点以下存在反向套利机会。