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单选题

某套利者买入5月份大豆期货合约的同时卖出9月份大豆期货合约,价格分别为3850元/吨和3900元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为3910元/吨和3930元/吨,则该套利者平仓时的价差为()元/吨。

A
-20
B
-50
C
20
D
50
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答案:

C

解析:

根据题目,建仓时大豆期货合约的价格分别为3850元/吨和3900元/吨,因此建仓时的价差为建仓时价格较高的合约与价格较低的合约之间的差值,即3900 - 3850 = 50元/吨。平仓时两个合约的期货价格分别变为3910元/吨和3930元/吨,因此平仓时的价差为平仓时价格较高的合约平仓价格减去平仓时价格较低的合约平仓价格,即3930 - 3910 = 20元/吨。所以该套利者平仓时的价差为20元/吨,答案为C。

创作类型:
原创

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