刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!

单选题

6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约,则套利的结果为()。

A
盈利120900美元
B
盈利110900美元
C
盈利121900美元
D
盈利111900美元
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!

答案:

C

解析:

套利者预计瑞士法郎对欧元的汇率将上升,因此进行了买入瑞士法郎期货合约和卖出欧元期货合约的操作。根据题目给出的数据,计算得出套利结果为盈利121900美元。具体计算过程如下:

  1. 买入100手瑞士法郎期货合约的开仓总价值 = 100 × 125000 × 0.8764 = 10955000美元。
  2. 卖出72手欧元期货合约的开仓总价值 = 72 × 125000 × 1.2106 = 10895400美元。
  3. 卖出100手瑞士法郎期货合约的平仓总价值 = 100 × 125000 × 0.9066 = 11332500美元。
  4. 买入72手欧元期货合约的平仓总价值 = 72 × 125000 × 1.239 = 1115100美元。

计算瑞士法郎的盈利额 = 瑞士法郎平仓总价值 - 瑞士法郎开仓总价值 = (1133250美元 - 10955美元) = 3775美元。计算欧元的损失额 = 开仓总价值 - 平仓总价值 = ((欧元开仓总价值) - (欧元平仓总价值)) = ((美元) - (美元)) =- 美元。计算套利结果 = (瑞士法郎盈利额)- (欧元损失额)= (美元)- (美元)= 美元。因此,套利结果为盈利万美元,答案为选项C。

创作类型:
原创

本文链接:6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。

让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!

分享考题
share