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单选题
在正向市场上,某交易者下达套利限价指令:买入5月菜籽油期货合约,卖出7月菜籽油期货合约,限价价差为40元/吨。若该指令成交,则成交的价差应( )元/吨。
A
B
C
D
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答案:
解析:
在正向市场上,由于远月份的期货合约价格通常大于近月份的期货合约价格,因此卖出7月份菜籽油期货合约的价格要高于买入5月份菜籽油期货合约的价格。对于该交易者下达的套利限价指令,限价价差为40元/吨,意味着指令以该价差或者更优的价位成交。由于这是牛市套利,在正向市场上相当于卖出套利,为了盈利,交易者应该等待价差缩小,因此应以等于或高于40元/吨的价差成交。所以,成交的价差应不低于40元/吨。
创作类型:
原创
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