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多选题

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。

A
3029.59
B
3045
C
3180
D
3120
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答案:

A

解析:

根据给出的公式:理论价格 = S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365],其中S(t)是沪深300现货指数,r是市场年利率,d是年指数股息率,T是交割日期,t是当前日期。代入题目中的数据,现货指数S(t)为3000点,市场年利率r为5%,年指数股息率d为1%,交割日期为三个月后(假设当前日期到交割日期的时间间隔为90天),可以得到理论价格的计算公式为:理论价格 = 3000 × [1+(5%-1%)× 90 / 365]。计算得出结果为约3029.59点,因此选项A是正确的。

创作类型:
原创

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