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多选题

当成交指数为95.28时,1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是( )。

A
1.18%,1.19%
B
1.18%,1.18%
C
1.19%,1.18%
D
1.19%,1.19%
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答案:

C

解析:

对于13周国债期货,年贴现率为100% - 成交指数(95.28%),即 100% - 95.28% = 4.72%。由于一个季度有三个月,所以三个月的贴现率为4.72%/4 = 1.18%。因此,买方在国债期货中的实际收益率为 1.18% / (1 - 1.18%) ≈ 1.2%。对于三个月欧洲美元期货,其实际收益率为(成交指数最大值即百分比值减去当前成交指数)再除以时间间隔,即(100% - 95.28%)/ 季度数(三个月为一个季度)= 1.18%。因此,买方在两种期货中的实际收益率分别为约 1.2% 和 1.18%,答案为选项C。

创作类型:
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