下列关于股指期现套利交易中模拟误差的正确说法是()。

模拟误差在股指期现套利交易中是常见的。选项A和B描述了产生模拟误差的主要原因，即构造投资组合代替指数时取样较少和现货股票组合与指数成份股构成不一致。选项C认为如果组成指数的成份股较少则不会产生模拟误差，这是不准确的，因为即使成份股较少，仍可能由于按比例构造复制时的困难和交易最小单位的限制导致模拟误差。选项D正确指出了模拟误差会导致套利者的预期利润和实际利润发生偏离。因此，正确答案是ABD。