6月1日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1 250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为()。

：该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日，即期市场汇率为USD/JPY=146.70，进口商需要支付5亿日元，换算成美元为5亿÷146.70≈3408万美元。在期货市场，进口商买入40手9月到期合约，成交价为JPY/USD=0.006835。到了9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，进口商需要支付更多的美元来购买同样的日元，比6月1日多支付的美元为（5亿÷142.35）-3408万≈104万美元。在期货市场，进口商卖出40手9月到期合约平仓，成交价为JPY/USD=0.007030，盈利为（7030-6835）×12.5×40≈9.75万美元。两者相抵消后，进口商亏损约6653美元。因此，答案为A。