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单选题

2015年记账式附息国债票面利率为4.56%,到期日为2022年1月31日。对应于TF1509合约的转换因子为1.2382。2016年8月31日,该国债现货报价为99.625,期货结算价格为96.525。则国债的国债基差为()。

A
99.625-96.525
B
99.625×1.2382-96.525
C
(99.625-96.525)×1.2382 
D
99.625-96.525×1.2382
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答案:

D

解析:

国债基差的计算公式为:国债基差 = 国债现货价格 - 国债期货价格 × 转换因子。根据题目给出的数据,国债现货报价为99.625,期货结算价格为96.525,转换因子为1.2382,所以国债基差 = 99.625 - 96.525 × 1.2382。因此,答案为D。

创作类型:
原创

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