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单选题

2015年记账式附息(三期)国债票面利率为4.42%,到期日为2019年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.1567。2016年4月3日,该国债现货报价为99.870,期货结算价格为97.525。则该记账式附息国债的国债基差为()。

A
99.870-97.525
B
99.649×1.1567-97.525
C
99.870-97.525×1.1567
D
(99.870-97.525)×1.1567
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答案:

C

解析:

国债基差的计算公式为:国债基差 = 国债现货价格 - 国债期货价格 × 转换因子。根据题目给出的数据,国债现货报价为99.870,期货结算价格为97.525,转换因子为1.1567。因此,该记账式附息国债的国债基差 = 99.870 - 97.525 × 1.1567。所以,答案为C。

创作类型:
原创

本文链接:2015年记账式附息(三期)国债票面利率为4.42%,到期日为2019年1月24日。对应于TF150

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