刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!
单选题
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7.35%,则该互换交易首次付息日()。(1bp=0.01%)
A
B
C
D
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!
答案:
解析:
根据题目描述,甲、乙双方达成了名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议。在首次付息日,甲方向乙方支付的人民币利息是按照协议中的固定利率8.29%计算得出的,计算过程为:2500万美元 × 6.4766 × 8.29% × (3÷12) ≈ 336万元人民币。同时,乙方向甲方支付的美元利息则是按照3个月Libor加30个基点(bps)计算得出的,当前3个月Libor为7.35%,计算过程为:2500万美元 × (7.35% + 30 × 0.01%) × (3÷12) ≈ 48万美元。因此,甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元,选项D正确。
创作类型:
原创
本文链接:甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.
版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!



