首席风险官不得有下列哪些行为？

根据《期货公司首席风险官管理规定》第十四条，首席风险官不得有的行为包括：擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责；在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务；滥用职权，干预期货公司正常经营。因此，选项A、B和C都是正确的。选项D是首席风险官应该履行的职责之一，向中国证监会派出机构报告公司的相关情况，不属于不得有的行为。