首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性存在问题，及时向总经理提出整改意见，而总经理未进行整改的意见，而总经理未进行整改的，首席风险官应当及时向（）报告。

根据题目描述，首席风险官发现期货公司经营管理存在问题并已向总经理提出整改意见，但总经理未进行整改。在这种情况下，首席风险官应当遵循规定的报告路径，向期货公司的高级管理层报告。选项中，董事会常设的风险管理委员会、公司监事会以及公司董事长都是期货公司的高级管理层。因此，首席风险官应当向这些机构或人员报告，即选项B、C和D是正确的。而中国期货业协会是行业自律组织，并非直接报告的对象。所以，正确答案是BCD。