假定无收益的投资资产的即期价格为S₀，远期合约到期时间为T，以连续复利计算的无风险年利率为r，远期合约的即期价格为F₀。请问在何种情况下，套利者可以通过买入资产同时做空资产的远期合约进行套利？

在无套利模型中，远期合约的即期价格F0与资产即期价格S0、远期合约到期的时间T以及以连续复利计算的无风险年利率r之间有一个关系，即F0=S0e^(rT)。当F0大于S0e^(rT)时，市场参与者可以通过借入S0现金买入1单位标的资产，同时持有1单位标的资产的期货空头来进行套利。因此，选项A正确。