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多选题

关于期货投资分析中的中长期国债期货标的资产的定价公式,以下哪些选项是正确的?

A
Ft=S0er(T-r)
B
Ft=(StCt)er(T-t)
C
Ft=S0e(r-q)T
D
Ft=(St+Dt)er(T-t)
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答案:

B

解析:

中长期国债期货标的资产的定价公式为:F~t~=S~t~-C~t~/(1+r)^(T-t)(其中F~t~表示期货价格,S~t~表示债券当前市场价格,C~t~表示债券的累计应计利息,r代表无风险利率,T代表到期时间),因此选项B正确。选项A、C、D中的公式均不符合中长期国债期货标的资产的定价公式。

创作类型:
原创

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