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单选题

欧式看涨期权在六个月后到期,当前价格为5元,对应的现货价值为50元,执行价格也设为50元,当前的无风险年利率为5%。利用期权平价公式,求其对应的欧式看跌期权当前价格?

A
3.77
B
3.63
C
2.99
D
4.06
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答案:

A

解析:

根据期权平价公式,欧式看跌期权价格P的计算公式为:P = C + Ke^(-r(T-t)) - S。其中,C是欧式看涨期权价格,K是执行价格,r是无风险利率,T是到期时间,S是标的现货价格。根据题目给出的数据,代入公式计算得到P = 5 + 50×e^(-0.05×0.5) - 50 = 3.77元。因此,对应的欧式看跌期权价格为3.77元。

创作类型:
原创

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