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单选题

某欧式看跌期权的价格计算中,已知股票价格S₀=50元,执行价格K=5元,到期时间T=半年,无风险利率r为年率5%,则该期权的理论价格为?

A
2.99
B
3.63
C
4.06
D
3.77
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答案:

D

解析:

根据期权平价公式,欧式看跌期权价格的计算公式为p=c-S₀+Ke^-rT,其中c为欧式看涨期权价格,S₀为股票价格,K为执行价格,r为无风险利率,T为到期时间。将题目中给出的数据代入公式,计算得到该欧式看跌期权的价格为3.77元。因此,正确答案为D。

创作类型:
原创

本文链接:某欧式看跌期权的价格计算中,已知股票价格S₀=50元,执行价格K=5元,到期时间T=半年,无风险利率

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