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单选题

关于期权希腊字母的特性,以下说法错误的是?

A
Delta的取值范围为(-1,1)
B
深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和行权价格相近时,平值期权的Gamma最大
C
在行权价格附近,Theta的绝对值最大
D
Rho随标的资产价格单调递减
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答案:

D

解析:

关于期权的希腊字母,A、B、C选项描述正确。D选项描述错误,因为Rho是表示利率变动对期权价值的影响,它与标的资产价格不是单调递减的关系,而是随标的资产价格单调递增。

创作类型:
原创

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