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多选题

关于希腊字母的理解,以下哪些说法是正确的?

A
Theta值通常为负
B
Rho随期权到期趋近于无穷大
C
Rho随期权的到期逐渐变为0
D
随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
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答案:

AC

解析:

根据题目描述和参照解析:
A项正确,Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度,看涨期权和看跌期权的Theta值通常为负。
B项错误,Rho用来度量期权价格对利率变动的敏感性。随着期权到期,Rho是单调收敛到0的,表明期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小,而不是趋近于无穷大。
C项正确,Rho随期权的到期逐渐变为0,符合实际情况。
D项错误,Gamma值衡量的是Delta值对标的资产价格的敏感度。对于实值期权,随着期权到期日的临近,其Gamma值是先增大后变小,最终收敛至0,而不是趋近于无穷大。
因此,正确答案是A、C。

创作类型:
原创

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