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判断题
深度实值期权和深度虚值期权的Gamma值通常如何？
A
正确
B
错误
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答案：
解析：
深度实值期权和深度虚值期权的Gamma值通常较小。这是因为当标的资产价格远离行权价格时，期权价格的变化对标的资产价格变动的敏感度较低。相反，当标的资产价格与行权价格相近时，平值期权的Gamma值最大。因此，深度实值和深度虚值期权的Gamma值通常较小，这一说法是正确的。
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原创
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