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判断题
关于看跌期权临近到期日的Delta值变化，以下说法正确的是？
A
正确
B
错误
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答案：
解析：
对于看跌期权，随着到期日的临近，不同状态的期权Delta值有不同的变化趋势。实值期权的Delta值会向-1靠近，平值期权的Delta值会向-0.5靠近，而虚值期权的Delta值则会趋向于0。因此，题目中的说法是正确的。
创作类型：
原创
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