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单选题

关于金融资产收益率时间序列的特点和ARMA模型的优点,以下哪项描述是正确的?

A
尖峰厚尾
B
波动率聚集
C
波动率具有明显的杠杆效应
D
利用序列自身的历史数据来预测未来
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答案:

D

解析:

关于金融资产收益率时间序列的特点,确实有尖峰厚尾和波动率聚集的现象,同时金融资产的波动率还具有明显的杠杆效应。然而,题目要求选择关于ARMA模型优点的描述,其中D项“利用序列自身的历史数据来预测未来”是ARMA模型的一个主要优点。ARMA模型通过利用时间序列自身的历史数据来建立模型,并基于此进行未来预测。因此,D项是正确的描述。

创作类型:
原创

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