关于ARCH/GARCH模型的局限性，以下哪些说法是正确的？

关于ARCH/GARCH模型的局限性，以下说法是正确的：

A选项，ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系。这意味着模型无法同时描述金融时间序列的波动性和均值变化，这是其局限性之一。

B选项，ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。在金融领域，杠杆效应是指资产价格的变动与未来的收益或亏损之间存在非线性关系，而ARCH/GARCH模型无法捕捉到这种效应。

C选项，非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足。这是因为ARCH/GARCH模型中的参数需要满足非负的限制，但在实际应用中，有时会出现参数无法满足这些限制的情况。

因此，关于ARCH/GARCH模型的局限性的正确说法是A、B、C选项。