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单选题

期货经营机构向保险公司卖出场外期权,若场内市场缺乏匹配期权品种或要素时,期货经营机构常采用哪种策略对冲价格风险?

A
套利策略
B
Alpha策略
C
股票中性策略
D
Delta中性策略
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答案:

D

解析:

期货经营机构向保险公司卖出场外期权后,若场内市场中未上市所需的期权品种或者期权要素无法与场外期权要素匹配时,期货经营机构一般会采取Delta中性策略对冲价格风险。这一策略是通过期货合约复制期权的方式,使得投资组合的Delta值保持在中性状态,从而有效地对冲价格风险。因此,本题答案为D。

创作类型:
原创

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