关于期货套保手数确定方法，利用β值进行套期保值是否一定优于向量自回归模型？

在实际应用中，没有一种特定的套保手数确定方法在所有情况下都优于其他方法。这是因为无论使用哪种方法，都是基于历史数据进行预测和计算，而历史数据并不能完全预测未来。因此，利用β值进行套期保值确定的结果并不一定优于使用向量自回归模型。所以，题目中的说法是错误的。