在图6—2中，描述了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y₀，当前时刻收益为Y₁。券A的久期小于券B的久期。下列哪些说法是正确的？

根据题目描述和参照解析，当收益率等于Y1时，由于Y1小于期货的票面利率Y0，此时的最便宜可交割债券是久期较小的券A，所以选项A正确，选项B错误。当收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券仍为券A，因为在这个范围内，券A的久期较小，所以仍然是最便宜可交割债券，选项C正确。当收益率超过Y2且仍然上涨时，最便宜可交割债券由券A变为久期较大的券B，此时基差扩大，买入基差交易的收益增加，因此选项D正确。选项E和F的表述未在题目中涉及，故排除。