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多选题

假设甲公司通过购买期权的方式降低贷款成本,当利率Shibor3M超过一定值时将执行期权。已知债券利息、期权费等相关数据,计算甲公司每期的贷款成本。根据以下分析,请选出正确的贷款成本数值。

A
8.625
B
8.125
C
8
D
7.625
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答案:

A

解析:

根据题目分析,当利率Shibor3M超过一定值时,甲公司会执行期权。在支付债券利息的同时,甲公司还会获得期权卖方支付的收益。贷款成本计算涉及债券利息和期权费等多个因素。按照计算,甲公司每期的贷款成本为0.25×[3%+25bp+0.2%(期权费)]×1000,得出的结果是8.625万元。因此,正确的贷款成本数值是8.625,选项A正确。

创作类型:
原创

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