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单选题

关于敏感性分析的说法,正确的是( )

A
股票组合经过股指期货对冲后,若大盘下跌40%,则组合净值仅下跌6%
B
当前"15附息国债16"的久期和凸性分别是8.49和81.38
C
在随机波动率模型下,"50ETF购9月3.10"明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
D
若利率下降500个基点,指数下降30%,则结构化产品的发行方将面临5000万元的亏损
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答案:

B

解析:

敏感性分析是一种衡量金融风险的方法,常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类金融衍生品市场风险的希腊字母。在题目中,“当前’15附息国债16’的久期和凸性分别是8.49和81.38”这一表述正是关于敏感性分析的内容,因此答案为B。

创作类型:
原创

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