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多选题

关于复杂金融资产组合的敏感性分析局限性,以下哪些说法是正确的?

A
风险因子往往不止一个
B
风险因子之间具有一定的相关性
C
需考虑各种头寸的相关关系和相互作用
D
传统的敏感性分析只能采用线性近似
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答案:

ABD

解析:

对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性。风险因子往往不止一个,且风险因子之间具有一定的相关性。此外,传统的敏感性分析只能采用线性近似,无法捕捉非线性变化。因此,敏感性分析的局限性表现为只能反映单一风险因素变化的影响,无法全面评估组合风险。选项A、B、D都是正确的。而选项C虽然也是需要考虑的因素之一,但并不是敏感性分析的局限性之一,所以不是正确答案。

创作类型:
原创

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