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多选题

请参照图8-1资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,描述阴影部分所代表的含义,并选择合适的选项。

A
资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B
资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C
资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
D
资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
 
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答案:

AC

解析:

图8-1中的概率密度函数曲线表示资产组合价值变化△Π的概率分布情况。阴影部分表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率。根据VaR的定义,它表示在给定置信水平下,资产组合在未来特定时间段内的最大可能损失。在这个情境下,资产组合价值变化跌破-VaR的概率为1-α%,而资产组合价值变化超过-VaR的概率为α%。因此,正确答案是A和C。

创作类型:
原创

本文链接:请参照图8-1资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,描述阴影部分所代表的含义,并选择合适的选项。

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