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多选题

关于在险价值风险度量中时间长度N的选择,以下哪些因素会对其产生影响?

A
金融机构的管理政策
B
流动性
C
期限
D
风险对冲频率
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答案:

ABCD

解析:

在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括金融机构的管理政策、流动性、期限和风险对冲频率。选择时间长度N就是确定要计算资产在未来多长时间内的最大损失,这应根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。流动性强的资产可能需要每日计算VaR,而期限较长的资产可以每星期或每月计算VaR。此外,投资组合调整和市场数据收集的频率也会影响时间长度N的选择。风险对冲频率也是影响时间长度选择的重要因素之一。因此,选项A、B、C和D都是影响在险价值风险度量中时间长度N选择的因素。

创作类型:
原创

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