金融机构在极端风险情境下，难以找到适当解决方案时，是否需要进行情景分析？

题目描述的是当金融机构面临极端风险时，可能难以找到满意的解决方案，需要进行情景分析。这与参考答案中的描述相符，即在卖出期权后，金融机构面临的风险需要进行压力测试，并进行情景分析以提前准备。因此，题目中的说法是正确的。