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判断题
在构建风险因子概率分布模型时，假设利率呈现对数正态分布特征，而股票指数价格则呈现出均值回归的特性，这一描述是否正确？
A
正确
B
错误
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答案：
解析：
在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从一个均值回归过程，而股票指数价格则服从对数正态分布。因此，题目中描述的这种情况是正确的。
创作类型：
原创
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