某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是200万元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合每周的VaR（5个交易日）是（）万元。

根据题目描述，已知资产组合下一日的在险价值（VaR）是200万元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布。要估计该资产组合每周的VaR（5个交易日），可以使用扩展公式来计算。根据扩展公式，每周的VaR等于单日VaR乘以根号下交易日的数量（即√5）。因此，每周的VaR = 200 × √5 ≈ 447万元。所以，正确答案是D，即447万元。