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单选题

某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权,并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时,豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合,则到期收益为(  )。

A
亏损56.5元/吨
B
盈利55.5元/吨
C
盈利54.5元/吨
D
亏损53.5元/吨
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答案:

B

解析:

根据题目描述,投资者执行豆粕看涨期权后,卖出期权的收益为豆粕期货价格与执行价格的差价减去期权价格,即收益为(豆粕期货价格 - 执行价格 - 期权价格)。在本题中,豆粕期货价格为3000元/吨,执行价格为2850元/吨,期权价格为64元/吨,因此收益为:3000-2850-64=86元/吨。同时,对手方执行看涨期权后,该投资者的收益为负,因为对手方可以赚取该期权价值与执行价格之差,即(执行价格 - 豆粕期货价格 + 期权价格),在本题中收益为:(2950-3000)+19.5=-30.5元/吨。因此,总收益为投资者的收益减去对手方的收益,即总收益为:86-(-30.5)=55.5元/吨。因此,投资者到期收益为盈利55.5元/吨。

创作类型:
原创

本文链接:某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权,并卖出相同标的资产、相同

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