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单选题

下列表述属于敏感性分析的是(  )。

A
股票组合经过股指期货对冲后,若大盘下跌40%,则组合净值仅下跌5%
B
当前 “15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32
C
在随机波动率模型下, “50ETF购9月3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
D
若利率下降500个基点,指数下降30%,则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损
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答案:

B

解析:

敏感性分析是研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的影响。在给出的选项中,B项是关于“当前 ’15附息国债16’的久期和凸性分别是8.42和81.32”,这与敏感性分析的内容相符,因为久期和凸性都是衡量利率风险的敏感性指标。其他选项与敏感性分析不直接相关。

创作类型:
原创

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