某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（  ）万元。

根据题意，已知资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，可以使用正态分布的性质来估计多日的VaR。根据公式，多日的VaR可以通过单日的VaR进行扩展计算。因此，对于4个交易日，VaR可以通过单日VaR的累积效应来估计。计算结果为500万元。所以，选项D是正确答案。