假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（ ）。

为了降低投资组合波动并希望将组合久调整为0，需要对冲掉原有的久期，即12.8。国债期货的久期为6.4，因此需要通过卖出国债期货来中和久期风险。计算得知，需要卖出的国债期货数量为1818份。因此，投资经理应该卖出1818份国债期货合约。