假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
[标准正态分布表]

根据B-S-M模型，欧式看跌期货期权的价值计算涉及多个参数：期货价格S=29美元，期权执行价格K=30美元，无风险年利率r=0.15，期货价格的波动率σ=0.25，时间T=6个月/12=0.5年。计算过程中需要求出d1和d2的值，然后利用正态分布函数求得期权价格。具体计算过程为：d1=(ln(S/K)+(r+σ^2/2)T)/σsqrt(T)，d2=d1-σ*sqrt(T)。代入数据求得d1和d2后，利用标准正态分布表找到对应的N(-d2)值，然后计算期权价格P = K * N(-d2) * e^-rT - S * N(-d1)。最终求得P≈1.50美元。因此，6个月期的欧式看跌期货期权的价格为1.5美元，答案为B。