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单选题

某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是( )。

A
[3529.3;3600.6]
B
[3532.3;3603.6]
C
[3535.3;3606.6]
D
[3538.3;3609.3]
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答案:

A

解析:

根据题目描述和参考答案,计算股指期货合约的理论价格区间。首先,计算价格区间的上限,公式为:理论价格上限 = (现货价格 × (1 + r)) / (1 + rfp),其中现货价格为3535.4点,年利率r为5%,现货买卖交易费率为1%,将这些数值代入公式计算得出上限。其次,计算价格区间的下限,公式为:理论价格下限 = (现货价格 × (1 - rfp)) × (1 + r),同样将相关数值代入公式计算得出下限。最终得出该股指期货合约的理论价格区间为[3529.3;3600.6],与选项A相符。

创作类型:
原创

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