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多选题
5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0.98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点，β值为1。据此回答以下两题。
该投资经理应该建仓（ ）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。
A
B
C
D
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答案：
解析：
建仓股指期货的目的是对冲股票现货的风险。为了计算需要建仓多少手股指期货来实现完全对冲系统性风险，我们可以使用公式：建仓数量N = 股票现货的总价值 × 股票的β值 ÷ （股指期货的合约价值 × 股指期货的乘数）。根据题目给出的数据，股票现货的总价值为2亿元，β值为0.98，股指期货的卖出价位为4632.8点（假设每个点代表一定的价值），沪深300指数期货的乘数为300。代入公式计算得到建仓数量N≈141手。因此，该投资经理应该建仓141手股指期货来实现完全对冲系统性风险。
创作类型：
原创
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